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Instructions

New NumberingTitle (in English and in French)Publication DateFormer Numbering
TITLE I – GENERAL PROVISIONS AND LEGAL FRAMEWORK
CHAPTER 2 – GENERAL PROVISIONS
I.2-1

Consultation Process for material
changes to the Rule Book and Instructions

Processus de Consultation en cas de modification des Règles de la Compensations et des Instructions

 Published December 12, 2013  
CHAPTER 3 – LEGAL FRAMEWORK
I.3-4

List of MTF/Trading & Matching platforms/Regulated Markets for which LCH.Clearnet SA provides Clearing Services 

Liste des SMN/Platformes de négociation et d'appariement /Marchés règlementés auxquels LCH.Clearnet SA fournit des services de compensation 

Published February 7, 2014  
I.3-6

Complaint Resolution

Résolution des réclamations

Published April 19, 2013  
TITLE II – MEMBERSHIP
CHAPTER 1 – GENERAL PROVISIONS
II.1-2 

Specific provisions applicable to an allied Clearing House

Dispositions particulières applicables à une Chambre de Compensation Associée

Published June 27, 2011  
CHAPTER 2 – LEGAL OBLIGATIONS
II.2-1Authorised Clearing Operators for Markets which Transactions are registered in the Cash and Derivatives Clearing System.

Les opérateurs habilités de la compensation pour les marchés dont les transactions sont enregistrées dans le Système de Compensation Cash & Dérivés. (mise à jour le 12 décembre 2013)

Published April 14, 2009

 

I.4-5
II.2-2Quality requirements for Clearing Members

Normes de qualité applicables aux Adhérents Compensateurs (mise à jour le 12 décembre 2013)
Published May 27, 2010 I.4-2
II.2-3

Mandatory Client Clearing Provisions 

Dispositions Obligatoires de Compensation Client

Published December 12, 2013   
CHAPTER 4 - INFORMATION OBLIGATIONS AND AUDIT
II.4-1Information and audits

Information et audits
Published April 14, 2009I.4-6
TITLE III – CLEARING OPERATIONS
CHAPTER 1 – REGISTRATION
III.1-1Available Clearing functionalities Cash & Derivatives Clearing System

Fonctionnalités disponibles dans le Système de Compensation Cash & Dérivés (mise à jour le 12 décembre 2013)
Published April 19, 2013 I.8-1
CHAPTER 3 – OPERATIONAL MANAGEMENT
CHAPTER 4 – SETTLEMENT AND DELIVERY
III.4-1Terms and conditions of settlement for Transactions on Securities

Termes et conditions de dénouement des Transactions sur Titre (mise à jour le 12 décembre 2013)
Published June 27, 2011 I.3-1
III.4-2

Procedure for settling Net Fails on Transactions registered in the Cash and Derivatives Clearing System - enforceable on 01 November 2012 (Up-dated on 12 Decmber 2013)

Procédures de régularisation des Suspens sur les Transactions enregistrées dans le Sytème de Compensation Cash et Dérivés - entrée en vigueur le 1er novembre 2012 (mise à jour le 12 décembre 2013)

Published October 26, 2012

 

I.8-2

III.4-3

Penalties on Net Fails for Transactions registered in Cash & Derivatives Clearing System - enforceable on 01 November 2012

Pénalités sur Suspens sur Transactions enregistrées dans le système de Compensation Cash & Dérivés - entrée en vigueur le 1er novembre 2012 (mise à jour le 12 décembre 2013)

Published October 26, 2012

 

I.8-3

III.4-4 

Delivery of commodity future contracts 

Livraison des contrats à terme sur marchandises

 Published July 12, 2012 
III.4-7 

Settlement of Transactions on Debt Securities

Dénouement des Transactions sur Produits de Taux (mise à jour le 12 décembre 2013)

Published March 08, 2012 V.3-2

III.4-16

III.4-8

Clearing and Settlement of transactions on Italian government debt securities executed on trading and matching platforms and MTS Italy with the use of Cassa di Compensazione e Garanzia ("CC&G") as an allied clearing house

Compensation et dénouement des transactions sur la dette italienne exécutées sur les plateformes de négociation et appariement et MTS Italie avec utilisation de Cassa di Compensazione e Garanzia ("CC&G") comme chambre de compensation associée

Published October 4, 2010III.4-17
III.4-10 

Procedures for settling net fails on Debt Securities executed on or reported by a Trading and Matching Platform and MTS Italy

Procédures de régularisation des suspens sur les Titres de Créances exécutés ou reportés sur une plateforme de négociation et d'appariement ou sur MTS Italie

Published March 08, 2012  
III.4-11 

Management of Corporate Events on Debt Securities traded or executed on or reported by a Trading and Matching Platform and MTS Italy

Gestion des Opérations sur Titres de Créances négociées, exécutées, ou reportées par une plateforme de négociation et d'appariement et MTS Italie

Published March 24, 2014 
TITLE IV – RISK MANAGEMENT
CHAPTER 1 – GENERAL PROVISIONS
IV.1-1Positions limits applicable on commodities futures

Limite d'emprise sur les contrats à terme de marchandises
Published July 12, 2012IV.4-10 A
IV.1-2Positions Limits applicable on MONEP

les limites d'emprise applicables au MONEP
Published April 01, 2014IV.4-10 B
CHAPTER 2 – MARGIN REQUIREMENTS
IV.2-1

Basis for the calculation of the margin for transactions on Securities traded on a cash market operated by a Market Undertaking

Base de calcul de la couverture des transactions sur catégorie d'instrument financier titres

 Published December 12, 2013 

Enforceable January 27, 2014

I.5-2
IV.2-2Margin requirements on Derivatives Markets

Obligations de couvertures sur les marchés Dérivés 
 Published December 12, 2013 

Enforceable January 27, 2014

I.5-3
IV.2-3Additional Margins to cover de-netting risk linked to the use of several delivery accounts

Couvertures additionnelles dues au titre des risques de "décompensation" liés à l'utilisation de plusieurs comptes de livraison
Published April 19, 2013 I.5-4
IV.2-4Cross- margining for French clearing segment

Jumelage des positions pour l'unité de compensation française
Published March 24, 2014IV.5-1
IV.2-5Margining of Transactions on debt securities executed on Trading and Matching Platforms and on the MTS Italy Market (Calculation Methodology)

Couverture des Transactions sur titres de créance exécutées ou déclarées sur les Plateformes de Négociation et Appariement et sur MTS Italie (Méthode de calcul des couvertures)
Published July 12, 2012V.3-3
CHAPTER 3 – DEFAULT FUND
IV.3-1The Cash and Derivatives Default Fund for Securities or Derivatives product Groups (excepted MTS Italy Regulated Market) 

Le Fonds de Gestion de la défaillance Cash et Dérivés pour les Catégories d'Instruments Financiers Valeurs Mobilières et Dérivés (à l'exception de MTS Italie)

 Published December 12, 2013 

I.6-1
IV.3-2The Fixed Income Default Fund for Trading and Matching Platforms and the MTS Italy Regulated Market

Le Fonds de Gestion de la défaillance Produits de Taux pour les transactions exécutées sur les Plateformes de Négociation et Appariement et les transactions exécutées sur le marché réglementé MTS Italie

 Published December 12, 2013 

V.6-1
CHAPTER 4 – COLLATERAL
IV.4-1Collateral accepted to meet Margin requirements
Collatéral accepté au titre des exigences de couverture

 Published December 12, 2013 

I.5-1
IV.4-2

Cash Payments

Paiement en espèces

Published April 19, 2013  
CHAPTER 5 – EVENT OF DEFAULT
IV.5-2Liquidation and transfer processes in case of an event of default of a Clearing Member 

Procédures de liquidation et de transfert en cas de défaillance d'un Adhérent Compensateur 

 Published December 12, 2013 

 

 
IV.5-3The Fixed Income Service Continuity and Service Closure Processes

Procédure de Continuité du Service et de Fermeture du Service pour les Transactions sur Produits de Taux
 Published March 24, 2014  
IV.5-4The Fixed Income Default Management Process for Transactions Executed on Trading and Matching Platforms and the MTS Italy Regulated Market  

Procédure de Gestion de la Défaillance Fixed Income pour les Transactions exécutées sur les Plateformes de Négociation et Appariement ou sur le Marché Réglementé MTS Italie  

Published July 26, 2013

 
IV.5-5

The Cash and Derivatives Service Continuity and Servie Closure Processes

Procédures de Continuité du Service et de Fermeture du Service Cash et Dérivés

 Published March 24, 2014  
TITLE V – TRIPARTY REPO CLEARING SERVICES
V.4-1

Margining of Triparty Repo Transactions (Calculation Methodology)

Couvertures des Transactions de pensions Livrées Tripartites (Méthode de calcul des Couvertures)

 Published June 12, 2014  

 
V.4-2

The Triparty Repo Default Fund

Le Fonds de Gestion de la Défaillance Pensions Livrées Tripartites

 Published June 12, 2014   
V.4-3

The Service Continuity and Service Closure processes for Triparty Repos

Procédures de Continuité du Service et de Fermeture du Service pour les Transactions de pensions Livrées Tripartites

Published June 12, 2014 
V.4-4

Clearing & Settlement of Triparty Repos

Compensation et Dénouement des Pensions Livrées Tripartites

 Published June 12, 2014